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量化交易是什么,真的能躺赚吗?

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  • 狼三

    一个不会写作的币圈实战者

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    量化交易系统以前确实在用过,但是因为这个系统更新换代十分的快,说如果是自己买的系统很容易就是过时了。

    而且量化交易系统,很多出售的商家都会在后台安装一个后门,对你的资金来说也不是十分的安全。

    之前用的量化交易系统确实有盈利,但是必须在自己投资的基础上,而且每天的盈利也并不是太多,它的优点就是自动化交易对时间操作来说没有太大的要求,但是盈利度和风险性都不是太好。


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  • 育良书记

    投资学海无涯,长线行者无疆。

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    量化交易楼上答的很好了


    现在说的是躺赚的问题


    不可能躺赚  但是会增加获益成功的概率


    它不能保证每笔都能赚  更不能自动进化 


    一旦市场出现问题  如果模型没有变化 那么可能会以很高的速率亏损


    躺赚的东西是不存在的  


    风险永远和收益成正比





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  • 张飞扬

    争取在币问攒到100万yoyow!

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       量化交易,是严格按照计算机算法程序给出的买卖决策进行的交易方式。

       利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。


        你想想如果很多人都执行量化交易,那谁赚钱吗?那就看谁的算法更优良了。量化交易主要还是针对一些投资机构,个人你没有一定的资金,没有技术你怎么跟别人比。没有资金,搞量化交易,手续费都不够搞几下的。

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  • Wolkin

    80后IT男

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    量化交易是一种以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

    这也算是一种概率统计学的范畴,个人理解躺赚的可能性有,需要分情况,当这个模型被少数人用的时候,有可能躺赚,但是被多数人用的时候,那就不可能躺赚了。资本投资市场中,本质上就是钱从一个口袋进入到另外一个口袋,资本博弈市场,这个市场提现更多的是人性的贪婪和恐惧。

    量化交易在人性主观面前,作为这个市场的最底层投资者都能躺赚的可能性仍然是太微弱了

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  • EOS最棒
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    量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

    量化交易确实可以赚钱,不过一般人还是不要去玩这样的,不会玩的话也很容易亏钱的啊!
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  • xiaoai

    我是一枚优哉游哉的小韭菜

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    楼上已有许多人说了什么是量化交易了,我就不说了,实际上我也不是很懂。但是了还是来露个脸,题主就将就看下。


    币圈市场其实很像股市,虽然,他们有很多不同,但仍然有许多操作方法是可以共用的,这就是币圈里为什么有人说量化交易是躺着挣钱的原因。


    量化交易是不是能躺着挣钱,我肯定是。但是这里躺着赚的不是个人,而是掌握大量交易数据的人,也就是说谁掌握的数据越多越充分就越能赚钱。对于普通人来说这很难做到,但是对于交易所来说就很容易。


    但,这是在一般情况下的。如果有大量资金突然进入市场,对市场进行拉升或者砸盘,或者其他方式,量化交易是不起作用的。反而会导致资金损失。

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  • 还是那头猪

    猪头韭菜一棵,牙硬肉少卡镰刀,不好割

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    看预期赚多少,想着躺赚很多的话是不可能的,或者说风险也是很大的。但是如果不那么贪心,用低仓位去套低利润,还是可以躺赚的。
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  • 明观

    理工科在校博士生zzz

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    量化对冲其实是两个概念,“量化”是指导投资的手段,也就是对定性的投资行为进行数量化。“对冲”指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。这么说大家感受不是很深刻,不能完全理解,那我们就分开细致的讲解一下。


    量化投资


    “量化”投资区别于传统“定性投资”,我认为可以将其理解为“学习”投资,它的数学机理类似于机器学习。如下图所示,在海量历史数据的基础上,利用计算机寻找能够带来收益上涨的多种“大概率”策略,说白了就是能够稳赚不赔的规律,然后对这种“大概率”策略进行数学建模,严格按照这些策略构建选择程序,从而找到合理的股种或币种低价买入高价卖出,最终获得稳定、可持续、高于平均的超额收益。现阶段海外量化市场已趋于成熟,而大家都熟悉中国市场独有“散户羊群效应”,这使得跟风性和波动性更大,投资规律的可挖掘性也就更强,所以说中国市场的量化投资前景被业内人士普遍看好。因此,在我看来,量化投资正在步入黄金时代。



    对冲


    说到对冲,我们说一下之前大火的华帝这个例子来帮大家理解一下:今年刚刚过去的世界杯,作为法国队赞助商的华帝承诺,若法国队在2018年俄罗斯世界杯夺冠,将对在2018年6月1日0时至2018年6月30日22时期间购买了华帝“夺冠套餐”的消费者,退产品发票金额的全款。华帝这种行为虽然表面上是支持法国并回馈客户,但是实质却是对法国夺冠看空,如果法国夺冠,就得退款损失巨大。但是我们假设华帝里有位对冲好手,在策划活动的同时,在澳门等地购买法国夺冠的博彩。


    这样的话只会两种情况:


    1.法国夺冠,华帝退款,但是博彩的奖金弥补了退款的损失。

    2.法国没有夺冠,华帝因为活动销售额提高,带来的利润可以弥补博彩投入的损失。

    所以最后不管法国是否夺冠,华帝的损失都不会难以承受,并且还吸足了眼球。可谓是一次极其成功的营销!



    根据资本资产定价理论(CAPM),投资组合的期望收益由两部分组成:α收益,投资组合超越市场基准的收益;β收益,投资组合承担市场系统风险而获得的收益。虽然优秀的基金经理可以通过选股、择时获得α收益,但无法避免市场下跌带来的系统风险。例如,2011年股票型基金中业绩排名第一的博时主题行业,年收益为-9.5%,好于同类平均的-24.55%以及沪深300的-25.01%。虽然跑赢了市场但依然亏钱,因为市场下跌的系统性风险无法有效规避。而通过对冲手段可以剥离或降低投资组合的系统风险(β收益),获取纯粹的α收益,使得投资组合无论在市场上涨或下跌时均能获取正收益,因此对冲基金追求的是绝对收益而非相对收益。


    对冲的本质就是利用期货、虚拟币等金融衍生品以及对相关联的不同股票进行买空卖空、风险对冲的操作技巧,在一定程度上化解了投资风险。


    另外,明观想介绍一位对冲界的名人:詹姆斯·西蒙斯(JamesSimons)。身为最伟大的对冲基金经理之一,西蒙斯是全球收入最高的对冲基金经理,年净赚15亿美元。同时在数学界,西蒙斯更是与陈省身齐名的数学大师。所以这说明一个道理,学好数理化,走遍天下都不怕。


    如何利用量化对冲盈利


    下面我们介绍一下量化对冲的盈利模式。量化对冲实际上是用量化方法找出超额收益α,然后做空股指期货,获取稳定的超额收益。量化对冲的绝对收益来源为α收益+基差套利。所谓的基差套利是指利用期货和现货的价格差获得的无风险收益。如下图所示,无论熊市还是牛市,投资者只要利用量化对冲跑赢市场(上文中提到的β收益)就可以赚钱。



    我们在虚拟币市场中同样可以用量化对冲获得稳定收益,多头(看涨币市的人)能够以量化的方式海选出跑的赢市场的好币。空头(即看跌币市的人)能够通过量化对冲卖空币种的获得收益。当币市是牛市时多头赚钱空头赔钱,由于多头量化投资的币种组合跑赢了市场,多头+空头=正收益。当市场是熊市时多头赔钱空头赚钱,由于多头的币种组合亏损少于市场,空头赚钱大于多头的亏损,多头+空头=正收益。所以不论币市好坏,只要选择合理的量化对冲策略,保证跑赢市场就可以获得正的绝对收益,这表明用户几乎可以稳赚不赔。量化对冲策略在我们虚拟币投资上前景非常广阔,想进一步了解更专业知识的可以去借阅有关期货方面的专业书籍。


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